单选题

令Pccs为货币互换的价值，PD是从互换中分解出来的本币债券的价值，PF是从互换中分解出的外币债券的价值，RF是直接标价法下的即期汇率，那么期初收入本币、付出外币的投资者持有的货币互换的价值可以表示为（）。

APccs=RF*PF-PD

BPccs=PD-RF*PF

CPccs=RF-PD-PF

DPccs=PF-RF*PD

略

相似试题

本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。
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货币互换中固定对固定的货币互换是交叉型货币互换。（）
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货币互换中固定对固定的货币互换是交叉型货币互换。
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关于货币互换与利率互换的比较，下列描述错误的是（）
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下列属于利率互换和货币互换的共同点的是（）。
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某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。
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某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。
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利率互换是同种货币不同利率之间的互换，不仅交换本金而且要交换利息。（）
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如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。
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