题干本题共包含 2 个小题
单选题第1题
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
A2506.25
B2508.33
C2510.42
D2528.33
正确答案
A
答案解析
单选题第2题
若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。
A[2498.82，2538.82]
B[2455，2545]
C[2486.25，2526.25]
D[2505，2545]
正确答案
A
答案解析
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根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。
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若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。
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若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。
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若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。
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根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
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根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
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根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
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