单选题
A{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
BMin{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
DMin{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
正确答案
答案解析
略
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认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）
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股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。
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假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。
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假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。
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