单选题
A每种有价证券收益率的几何平均值
B每种有价证券收益率的方差
C每种有价证券收益率的加权平均值
D每种有价证券收益率的简单平均值
正确答案
答案解析
根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率就是每种有价证券收益率的加权平均值。
相似试题
三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%，这个投资组合的预期收益率是（）。
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如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。
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如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的口值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。
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如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%，而某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）。
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（）是起源于投资组合理论中的阿罗-德布鲁证券理论，是利用假象的状态资产进行任何产品损益的复制，进而进行定价的技术。
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资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
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（）反映了有效投资组合预期收益率和标准差之间的均衡关系。
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有价证券理论价格是以一定市场利率和预期收益为基础计算得出的（）。
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某证券的β值是1.5，同期市场上的投资组合的实际利率比预期利润率高10%，则该证券的实际利润率比预期利润率高（）。
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