简答题

简述持续期缺口管理。

正确答案

商业银行的持续期缺口等于资产组合的持续期减去负债组合的持续期。如果商业银行希望利用持续期缺口盈利,则可在能接受实际变动与预期变化相反的利率风险前提下,调整持续期缺口以争取获得额外利润。如果商业银行只是希望对资产和负债进行套期保值,消除利率波动对银行带来的风险,则应设法使其资产组合的持续期与其负债的持续期相等,即缺口为零。

答案解析

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