多选题

蒙特卡洛模拟法的优点包括()。

A它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B计算量较小,且准确性提高速度较快

C比历史模拟方法更精确和可靠

D如果一个因素的准确性要提高10倍,就必须将模拟次数增加100倍以上

E可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

正确答案

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答案解析

蒙特卡洛模拟法的优点包括,它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题,比历史模拟方法更精确和可靠,可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场酌变化更快地做出反应,计算量较小,且准确性提高速度较快,所以ABCE正确,如果一个因素的准确性要提高10倍,就必须将模拟次数增加l00倍以上,这是蒙特卡洛模拟法的缺点,所以D项错误。