多选题
A商业银行是否采取措施确保假设前提、参数、数据来源和计量程序的合理性和准确性，并且符合监管当局有关定量标准
B商业银行是否将模型的运用与日常风险管理相融合
C商业银行能否恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性
D商业银行是否定期实施事后检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进
正确答案
答案解析
略
相似试题
采用内部模型测算市场风险的商业银行，其内部审计部门应定期对风险测算系统进行独立审核，审核范围涵盖交易部门的所有业务，可以不涵盖风险控制部门的相关业务。（）
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市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。
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巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持有期的要求为（）个营业日。
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巴塞尔委员会在1998年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求市场风险要素价格的历史观测期至少为（）
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巴塞尔委员会在1997年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求持有期为（）个营业日。
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巴塞尔委员会在1996年的•资本协议市场风险补充规定‣中对市场风险内部模型提出了的定量要求是至少每（）更新一次数据。
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独立评估的主要内容包括内部控制目标是否实现、有关法规和监管要求是否遵循，以及对其前的风险和内部控制改进情况进行跟踪。（）
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除了各种报表信息外，监管当局利用内部管理报告是获得银行利率风险方面信息的最好方法。对不同监管当局而言，信息的具体内容可能各不相同，但必须包括（）
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巴塞尔新资本协议中，计量市场风险的方法为标准法和内部模型法。（）
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