简答题

模型设定误差有哪些类型?如何诊断?

正确答案

模型设定误差主要有以下四种类型:
1. 漏掉一个相关变量;
2. 包含一个无关的变量;
3. 错误的函数形式;
4. 对误差项的错误假定。
诊断的方法有:
1.侦察是否含有无关变量;
2.残差分析,拉姆齐(Ramsey)的RESET检验法,DM(Davidsion-MacKinnon:戴维森麦-克金龙)检验;
3.拟合优度、校正拟合优度、系数显著性、系数符合的合理性。

答案解析

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