单选题
A可以预期在未来的100天中有1天至多损失$200万美元
B可以预期在未来的100天中有99天至少损失$200万美元
C可以预期在未来的100天中有1天至少损失$200万美元
D可以预期在未来的100天中有2天至多损失$200万美元
正确答案
答案解析
略
相似试题
近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（），其计量基础就是高置信水平下的风险价值（VaR）。
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（）就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失。
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（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
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（ ）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
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LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。
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经济资本等于特定置信度下的非预期损失，但这二者意义并不相同。非预期损失反映的是风险大小，是一个风险概念；而经济资本反映的是要覆盖风险需要多少资本，是一个资本概念。风险与资本的对应关系揭示的基本原理是（）。
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在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。
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（）是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。
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银行使用内部模型计量新增风险资本要求，置信区间为（）。
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