机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。

使用国债期货进行套期保值的原理是（）。

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当套期保值者所持国债期货合约即将进入交割月份时，投资者将选择展期。展期过程中，投资者应该考虑的要素是（）。

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运用期货市场进行套期保值操作，需要实物交割。

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投资者利用股指期货进行套期保值，应该遵循（）的原则。

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关于国债期货套期保值比例的表述，正确的是（）。

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关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（）。

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股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。

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某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））

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国债期货套期保值策略中，（）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。

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