单选题
A–[DA×VA×ΔR/(1+R)]
B–[DA×VA/ΔR×(1+R)]
CDA×VA×ΔR/(1+R)
DDA×VA/ΔR×(1+R)
正确答案
答案解析
本题考查久期分析法的相关知识。
相似试题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（）亿元。
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某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则银行资产价值（）亿元。
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基本指标法基本思路是：银行所持有的操作风险资本等于（）总收入的平均值乘上一个固定比例（用α表示）。
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（）基本思路是：银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用α表示）。
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久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越小。（）
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金融机构利用久期匹配负债和资产，将准备金作为（）的一部分来进行管理。
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假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（ ）。
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（）银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。
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当久期缺121的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响不大。（ ）
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