单选题
A如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为正。
B如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为负。
C如果 Dgap = DA－u DL＞0，则久期缺口为零。
D如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为零。
正确答案
答案解析
略
相似试题
久期的概念起源于证券投资组合理论。当时仅仅是将其作为测量债券持续期限的一种手段，并未引起人们多少重视。进入20世纪80年代后，久期这一概念开始被广泛地用于财务、金融与投资领域。银行家们将其作为分析市场利率变动对银行净值影响的一种分析手段。试分析久期缺口管理的利弊。
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如果银行想使其股权的市场价值不受利率变动的影响，就必须调整其久期缺口，并使其保持在（）状态。
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在商业银行的经营管理理论中，久期缺口主要是指银行资产的综合久期和负债的综合久期乘以（）之间的差额。
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关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：（）
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关于股权收益率的改进分析方法是将银行股权收益率分解为（）两个部分，分别分析银行的投资决策和财务决策对银行股权收益率的影响。
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简述利率敏感性缺口管理策略。
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简述影响银行流动性供需状况的因素。
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银行的资本成本曲线还受到银行的（）以及所处的市场状况等的影响。
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下列对银行传统评价方法说法不正确的是（）。
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