单选题
AS≥X
BX-P＜S＜X
CS=X-P
DS＜X-P
正确答案
答案解析
标的资产价格下跌，趋于0时，买方盈利最大，接近于X-P。C项为盈亏平衡，AB为亏损状态。故本题答案为D。
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某投机者在2月份以200点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的X股票指数看涨期权，同时他又以300点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的同一指数看跌期权。则从理论上讲，该投机者的最大亏损为（）。
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某投资者以4．5美分的权利金卖出－份执行价格为750美分的标的资产的看跌期权，该期权的盈亏平衡点为（）。
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5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）
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5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）
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5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）
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5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）
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某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）。
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客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过再买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓。（）
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7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。
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