多选题

完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有()。

A证券组合P为最小方差证券组合

B最小方差证券组合为B

C最小方差证券组合为36%A+64%B

D最小方差证券组合的方差为30%

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的方差为()。

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  • 完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,那么证券组合50%A+50%B的方差为()。

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  • 完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的方差为()。

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  • 完全正相关的条件下,由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的()。

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