套利活动的可行性实际上取决于两国利息率差异，以及两种货币即期汇率与远期差异这两个因素的比较。若前者大于后者，则套利（）。
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抵补套利与非抵补套利的区别是什么？
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套利可分为（）与抵补套利两种。
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考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，对因素1的敏感性为1.4，对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（）。
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抵补套利
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无抵补套利
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套利者在套利过程中要承担汇率变动风险的外汇交易活动是抵补套利。（）
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利率平价理论所揭示的是在抵补套利存在的条件下（）与（）之间的关系。
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在抵补套利的情况下，如果利率差大于较高利率货币的贴水幅度，则投资者．（）
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