如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（）

如果证券组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的上方，绩效不好。（）

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证券组合的詹森指数为正，表明其绩效好。（）

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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

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某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

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某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。

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一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

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与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。

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