套期保值是用较小的基差风险替代较大的（）。

基差变化幅度要远小于价格变动幅度，因此套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。（）

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某加工商为避免大豆现货价格风险，做买人套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出乎仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）。

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期货价差实际上就是套期保值中常提到的基差。（）

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不管现货市场上实际价格是多少，只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现（）。

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套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在（）的情况下，能够实现完全套期保值。

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某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10手期货合约建仓，基差为-30元／吨，买入平仓时的基差为-50元／吨，该经销商在套期保值中的盈亏状况是（）。

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某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10手期货合约建仓，基差为-30元/吨，买人平仓时的基差为-50元/吨，该经销商在套期保值中的盈亏状况是（）。

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某玉米经销商在大连商品交易所做买人套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元／吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（）元／吨（不计手续费等费用）。

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基差的数值并不是恒定的，基差的变化使套期保值承担着一定的风险，套期保值者并不能完全将风险转移出去。（）

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