单选题
A损失分布法
B极端值理论模型
C标准法
D内部计量法
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答案解析
略
相似试题
马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）
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内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）
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在操作风险经济资本计量模型中哪种方法不能激励银行提高操作风险管理水平（）
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操作风险经济资本计量模型中哪种方法的采用需要经过监管当局的批准（）
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银行根据实际承担的风险计算的用以吸收相应非预期损失的资本是指（）
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操作风险经济资本计量模型中三种操作风险在反映复杂性和风险敏感性方面的渐次增强顺序是（）
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操作风险经济资本计量模型中的内部计量法存在的主要问题是（）
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操作风险的极端值理论模型的不足有（）
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