单选题
A盯市法和盯模法
B高级法和内部模型法
C标准法和内部模型法
D期限法和久期法
正确答案
答案解析
略
相似试题
BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。
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根据BASEL II，银行可以选择几种方法计算信用风险的资本要求？（）
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根据BASEL II，计算抵押品对降低信用风险资本要求的方法有几种?（）
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Basel II中三种用来计算操作风险资本的方法，不包括: （）。
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如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）
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市场风险修正案设定了五类债券的资本要求，其中的其他合格发行人不包括（）。
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使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括（）。
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VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
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1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。
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