单选题
A分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
B分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
C分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
D分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。
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某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。
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苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动，其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利，其18、20、22元行权价的认沽期权价格分别为0.4；0.8；2，则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是（）元。
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以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是（）
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关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述正确的是（）。
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投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡，因此想要运用蝶式差价组合策略获利，以下哪个组合最符合小明的预期（）。
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以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）
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下列关于备兑股票认购期权合约策略说法不正确的是（）。
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指投资者在持有足额标的证券的基础上，卖出相应数量的认购期权合约的策略是（）。
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