A投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合
B投资者是知足的
C投资者是风险厌恶者
D投资者总希望预期报酬率越高越好
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是()
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关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()
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由资本资产定价模型的假设可以得出()
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()是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
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资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时,投资者对每一种证券愿意持有的数量()已持有的数量。
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证券X实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券()
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下列关于资产配置的说法,错误的是()
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根据CAPM模型,下列说法错误的是()
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假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普比率,下列说法正确的是()
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