单选题
A久期缺口的数值越大，银行对利率的变化就越敏感
B久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感
C久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越敏感
D久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化就越敏感
正确答案
答案解析
略
相似试题
当久期缺口为（）时，利率变动对银行净值的影响才会消失。
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无论久期缺口为何值，利率变动对银行净值都会有影响。（）
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久期缺口的绝对值越大，银行的利率风险暴露量也就越小。（）
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（）是指对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响的分析方法。
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对于拥有负债敏感型缺口的银行，市场利率上升会导致银行的净利息收入（）
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对于拥有资产敏感型缺口的银行，市场利率上升会导致银行的净利息收入（）
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当银行产生负债敏感型缺口时，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。（）
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关于缺口分析与久期分析之间的比较，下列说法正确的是（）
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某一段时间内，银行的资产大于负债，产生资产敏感性缺口，则在利率下降的情况下，银行的净利息收入可能会（）
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