CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）

CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（　）表示。

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Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（　）。

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Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（　）。

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（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

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横轴、（　）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

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下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有（）。

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FR概率模型

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属于商业银行信用评分模型的有（　）。

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VaR模型的兴起开始于（）年。

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