多选题
A对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
B与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
E对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
正确答案
答案解析
内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。
相似试题
对不实施内部评级法的商业银行，需要运用（）计算全行表外资产的信用风险加权资产；对实施内部评级法覆盖表内外资产使用（）计算信用风险加权资产。
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采用内部评级法计算信用风险资本要求，可以使监管资本与经济资本在理念上取得一致。
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信用风险加权资产等于信用风险暴露与风险权重的乘积，反映了银行信贷资产的风险水平。
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商业银行通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人的风险等级时，债务人评级范围包括（）。
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某商业银行对一家大型贸易类公司贷款2亿元，开立短期信用证3亿元。该公司为一般企业，适用风险权重为100％，信用证适用的信用转换系数为20％，则该企业占用的风险加权资产为（）亿元。
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某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为（）亿元。
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关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有（）。
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内部评级法可分为（）。
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《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）。
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