多选题
A计量结果存在误差
BVaR值受到样本变化的影响
C没有给出最坏情形下的损失
D需要压力测试进行补充
正确答案
答案解析
略
相似试题
作为一种市场风险分析方法，VaR主要应用在（）
多选题查看答案
VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）
判断题查看答案
国际先进银行往往将一定期限的VaR方法论、模型、数据，事后测试和压力测试技术结合在一起，组成其特有的风险量化系统。其中进行事后分析的时间周期是（）
单选题查看答案
作为目前量化风险最成熟和运用最广泛的手段，VaR（）
多选题查看答案
VaR模型兴起开始于1993年，这种方法现在被应用于信用风险、操作风险以及整个金融机构的综合性风险管理中来。（）
判断题查看答案
VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。
单选题查看答案
在现场检查过程中经常使用的八种方法包括：问询法、审阅法、核对法、顺查法、逆查法、详查法、复算法和盘点法。（）
判断题查看答案
风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。
多选题查看答案
风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。
单选题查看答案