单选题

假设投资基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元与10元,股数分别为10000股、20000股与30000股,β系数分别为0.8、1.5与1,假设上海股指期货单张合约的价值是100000元。则期货合约份数为()份。

A11

B12

C13

D14

正确答案

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答案解析

掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。
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  • 假设某基金投资组合包括3种股票,其股票价格分别为50元、20元和10元,股数分别为10000股、20000股和30000股,β系数分别为0.8、1.5和1,假设相应的股指期货合约单张价值为100000元,则做完全套期保值,需要的期货合约份数为()份。

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