简答题

简述可行集和有效集定义。

正确答案

可行集是N种证券所形成的的所有组合的集合,它包括现实生活中所有可能的组合。
有效集同时满足:能够提供最大预期收益,风险最小的投资组合。

答案解析

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  • 完全正相关的两种资产构成的可行集不一定是一条直线。

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  • 可行集的弯曲程度取决于资产组合的相关系数,随着相关系数的减小,弯曲程度()。

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  • 完全负相关的两种资产构成的可行集是两条直线,其截距相同,斜率异号。

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