资本*市场线表现的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合（同时含有无风险资产和风险资产）与市场组合，在预期收益率与系统风险上所存在的关系

根据一种无风险资产和N种有风险资产作出的资本*市场线是（）

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假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本配置线的斜率是多少？（）

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基本CAPM模型假设资本市场上的资产借贷利率相等，投资者可以按同一利率水平无限制地借贷无风险资产。

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假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。

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假定强生股份公司普通股股票的β值为1.2，无风险利率为5%，市场投资组合的期望收益率为10%，计算该公司按资本资产定价模型计算的普通股资金成本。

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从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）

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资本*市场线（）表明了期望收益率与风险的比例关系。

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一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（）

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特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准。

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