题干本题共包含 2 个小题

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的无风险连续复利年利率均为6%,某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头,请问:

简答题1

该远期价格等于多少?若交割价格等于远期价格,则远期合约的初始值等于多少?

正确答案

答案解析

简答题2

3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,此时远期价格和该合约空头价值等于多少?

正确答案

答案解析