多选题
A理论上风险与收益是否具有正相关关系
B是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
C现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
D在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系
正确答案
答案解析
由于资本资产定价模型是建立在对现实市场简化的基础上，因而现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系，是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别，就是所谓的资本资产定价模型的有效性问题。
相似试题
资本资产定价模型的有效性问题是指（）。
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在现实市场中，资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。（）
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在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（）。
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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）
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在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）
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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
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资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。
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特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。（）
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