多选题
A期限弹性分析
B持续期分析
C敏感分析
D外汇敞口分析
E风险价值分析
正确答案
答案解析
久期分析是计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从.而能够对利率变动的长期影响进行评估，久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析。
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下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少
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通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（）加总。（1）新贷款净增值的预测值（2）存款净流量的预测值（3）其他资产净流量预测值（4）其他负债净流量预测值（5）期初的"剩余"或"赤字"
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缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。
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（）主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。
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（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
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现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（ ）。
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现金头寸指标等于（）。
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（）是指市场利率或价格向不利方向变动时对机构产生的风险。
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商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸不需计提利率风险资本。（）
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