多选题
A对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
B对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
C对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
D对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
正确答案
答案解析
略
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以下资本资产定价模型假设条件中，（）是对现实市场的简化。
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在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（）。
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以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是（）。
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在现实市场中，资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。（）
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在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）
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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）
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在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个无差异曲线。（）
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在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）
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特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。（）
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