单选题
A基差
B转换因子
C可交割券价格
D最便宜可交割券
正确答案
答案解析
国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
相似试题
国债期货基差交易是套利交易的一种。
判断题查看答案
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
单选题查看答案
假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）
单选题查看答案
已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格（全价）为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）是（）。
单选题查看答案
股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。
多选题查看答案
假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。
单选题查看答案
债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
单选题查看答案
股指期货套利交易的类型有（）。
多选题查看答案
外汇期货套利交易中可能存在的风险包括（）。
多选题查看答案