A对
B错
某银行2011年7-12月定期存款增长额(单位:万元)如下表所示:
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某银行2011年7-12月定期存款增长额(单位:万元)如下表所示:
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在2005年3月30日,某公司财务经理预计,2005年6月1日起将有总额1亿美元、3个月的远期资金需求。同时,他还认为,未来利率可能会上升,因此,他想对冲利率上升的风险。于是,他在4月1日从A银行买进了一份2×5的远期利率协定,约定A银行以4.75%的利率贷给该公司950万美元。合约的参考利率为伦敦同业拆借利率,到2005年8月31日为止(该合约以360天为一年)。结果,6月1日伦敦同业拆借利率上升到了5.25%,这时参考利率高于4.75%的合约利率。虽然该公司从A银行买入了2×5的远期利率协定,但它必须在货币市场上以5.25%的利率筹集资金,以满足生产的需求。由于参考利率上升到了合约利率之上,因此,A银行必须向该公司支付其间的利差,以补偿该公司在6月1日以5.25%的利率借入950万美元产生的额外利息损失。试问补偿多少?
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某银行2011年7-12月定期存款增长额(单位:万元)如下表所示:
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某银行2011年7-12月定期存款增长额(单位:万元)如下表所示: 假设7-12月的权重分别是1,2,3,4,5,6;用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。
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某银行2008年下半年各月定期存款增长情况如下表: 请结合上述数据,利用算术平均法和加权平均法两种方法预测2009年1月份的定期存款增长额(假设7—12月的权重分别是1,2,3,4,5,6)。
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简述利用远期利率协定管理利率风险的利弊。
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利率风险是指未来利率的波动对收人和支出的影响。
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当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时,市场利率的()会增加银行的利润。
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