多选题
A相对低的波动率
B价差比价格更容易预测
C波动频繁
D更有吸引力的风险收益比
正确答案
答案解析
略
相似试题
套利交易在本质上是一种对冲交易。一般情况下其价差的波动幅度较价格的波动幅度要平缓一些，因此套利交易的风险和收益相对投机交易稳定。
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跨市套利交易是适合于追求较高投资回报率的投资者的一种期货投资方式。（）
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在利率期货交易中，跨期套利机会一般很少，跨市套利和跨品种套利机会相对较多。（）
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相对来说，套利交易的风险小，但还应特别注意（）方面的风险因素。
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投资者预期市场利率上升时，根据表中的信息，适宜采用的套利交易策略是（）
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套利活动都是由买入与卖出两个相关期货合约构成的，因此套利交易只具有两条“腿”。（）
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某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元.
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某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，再（）。
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某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，再（）
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