单选题

假设某认股权证目前股价为5元,权证的行权价为4.5元,存续期为l年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,则认股权证的价值为()。已知累积正态分布表N(0.866)=O.8051,N(0.616)=0.7324,e-0.08=0.9231。

A0.24元

B0.32元

C0.88元

D0.98元

正确答案

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答案解析

认股权证的价值C=S?N(d1)一X?e-rt?N(d2)=5×0.8051-4.5×0.9231×0.7324=0.98(元)。
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