多选题
A用股票组合复制标的指数
B当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
C以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益
D待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
正确答案
答案解析
期货现货互转套利策略的基本操作模式是：用股票组合复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10％左右的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益，待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。期货各月份出现可套利的价差时也可以透过跨期套利来赚取利润。
相似试题
期货现货互转套利策略执行的关键是（）。
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期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。
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期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
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除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
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根据下面资料，回答问题： 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。
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期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
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假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。
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若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
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（）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。
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