单选题

A银行和B银行都使用自己收集并整理的历史数据通过历史模拟法来计量各自投资组合的VaR。两个银行都是1年持有期和99.9%的置信度来计量。在这个框架下,A银行的VaR为92亿,B银行的VaR为95亿,以此判断一下,整体而言哪家银行的风险更加高?()

AA银行风险更加高

BB银行风险更加高

C没有给出风险指标无法判断

D由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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