你投资了600美元于证券A,其贝塔值为1.2;投资400美元于证券B,其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为()
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如果ß(贝塔系数)值小于1,说明它的风险大于整个证券市场风险水平。
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零贝塔证券的预期收益率是什么()?
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无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12,贝塔值为1.3。那么你应该()
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按照CAPM模型,假定市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确()
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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是()
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有两个模型,其中()描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系,()则提出这个关系仅有少量证券不遵守,其余大多数仍是成立的。
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某个证券的市场风险贝塔,等于()
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为什么《证券法》真正关心的是证券的公开发行?()
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