通常而言，相关性越小，组合的预期损失就越小。

投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。

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通常，时间越长，银行面临的非预期损失（），所需的经济资本（）。

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（）反映了可能发生损失的总额度，一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

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经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。

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（）是银行盈利能力分析中既考虑预期损失，有考虑非预期损失，同时也是银行进行价值管理的核心指标。

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（）是银行盈利能力分析中既考虑预期损失，有考虑非预期损失，同时也是银行进行价值管理的核心指标。

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（）是银行盈利能力分析中既考虑预期损失，有考虑非预期损失，同时也是银行进行价值管理的核心指标。

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（）是银行盈利能力分析中既考虑预期损失，有考虑非预期损失，同时也是银行进行价值管理的核心指标。

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在未来一段时间内，一定置信度下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为（）。

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