单选题
A外部违约经验
B内部违约数据
C风险暴露统计模型
D违约统计模型
正确答案
答案解析
略
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对公司、主权和银行暴露的EAD，必须有至少多少年的相关数据？（）
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一位银行客户选择首付款较低，偿还金额随着时间推移逐渐增加的住房抵押产品，客户选择该产品的原因是由于他直到在贷款开始几年内他将难以承担贷款还款金额。银行对于这种类型的抵押贷款采用普通抵押贷款的违约概率（PD）假设，会低估违约风险并暴露与（）。
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组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）
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