因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。

因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。

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因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。

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假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）

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证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式。

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在一个完美市场上，投资者可用标的资产和无风险资产“复制”出期权的回报，因此期权是一种“冗余”的交易品种。

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无风险证券是指投资于该证券的回报率是确定的、没有风险的。

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某证券投资的风险的计算公式是一种加权平均，其权重是该证券未来不同的各种可能性的（）。

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投资风险报酬的大小在一定程度上只与证券资产所含的非系统风险的大小相关联，而与系统风险无关。

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CAPM模型是一种确定项目风险收益率的方法，此模型的主要参数--无风险投资收益率，是选取以下哪一项作为参考值？（）

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