有交易成本的利率平价是根据无风险套利的原理确定远期汇率买入价和卖出价的。

在有交易成本时，利率平价表现为利率平价带。

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利率平价理论研究汇率与利率之间的关系，通过国际资本套利活动产生。

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当无风险利率为0时，下列关于看涨-看跌期权平价关系式的描述哪一项是正确的（）

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利率平价理论所揭示的是在抵补套利存在的条件下（）与（）之间的关系。

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考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，对因素1的敏感性为1.4，对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（）。

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用无套利条件简要推导看涨-看跌期权平价关系式

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在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险。

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在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险（）

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Jack’s Construction Co.有80，000份流通在外的债券，这些债券均按照面值进行交易，市场中具有相同特征的债券的税前到期收益率为8.5％。公司同时有4百万流通在外的普通股，该股票的贝塔系数为1.1，市场价格为40美元每股。若市场中无风险利率为4％，市场风险溢价是8％，税率为35％，则该公司的加权平均资本成本是（）。

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