多选题

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%,那么证券A()。

A期望收益率为30%

B期望收益率为35%

C估计期望方差为1.33%

D估计期望方差为2.67%

正确答案

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答案解析

掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。
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  • 完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。

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  • 完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为()。

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