多选题
A固定利率债券与利率期权的组合
B固定利率债券与利率远期合约的组合
C固定利率债券与利率互换的组合
D息票率为7.5%的固定利率债券，以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据下列材料，回答问题。 某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题 如果将最小赎回价值规定为80元，市场利率不变，则产品的息票率应为（）。
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某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。
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根据下列材料，回答问题。 某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题 假设该产品中的利息是到期一次支付的，市场利率为（）时，发行人将会亏损。
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某银行向投资者出售了一款以欧元3个月期EURIBOR为挂钩利率、最低利率为0.5%、最高利率为2%的区间浮动利率票据。那么该银行相当于向投资者（）。
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某公司的大部分负债是浮动利率票据，到期期限为3年，按季度结息。目前该公司并不担心接下来1年之内利率的变动，但是担心一年之后的利率变动情况，能对冲此项担忧的策略是（）。
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根据下面资料，回答问题： 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）
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根据下面资料，回答问题： 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）
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根据下面资料，回答问题： 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）
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某息票率为5.25%的债券收益率为4.85%，该债券价格应（）票面价值。
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