单选题

利用二叉树给某外汇期权定价,步长为1个月,国内连续复利无风险年化利率为5%,国外连续复利无风险年化利率为8%,汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是()

A0.4325

B0.4553

C0.5517

D0.6325

正确答案

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答案解析

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