单选题
A市场风险
B非系统风险
C个别风险
D再投资风险
正确答案
答案解析
略
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讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
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一个充分分散风险的资产组合是指（）
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套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近（）
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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）
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考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）
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根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）
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CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。
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为什么多数投资者倾向拥有一个分散化的证券投资组合，而不将所有财富放在单个资产上？
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CAPM的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合T中的比例（）。
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