A资产负债风险管理理论
B多样化投资分散风险理论
C投资组合理论
D系统管理理论
诺贝尔经济学奖得主()于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论,即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点,已经成为现代风险管理的重要基石。
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根据()理论,构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。
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组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用,是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。( )
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下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。
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资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。()
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根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。( )
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从无差异曲线簇中()是投资者的最优资产组合,也就是给出了最优选择策略。
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从理论上来说,为了进行资本分配,应当在银行所有的投资组合环境中考察风险,并按照它对银行整体风险的()来度量。
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1973年,费雪·布莱克(FisherBlack)、麦隆·舒尔斯(MyronScholes)、罗伯特·默顿(RobertMerton)提出(),为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。
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