一种期权有无内在价值以及内在价值的大小取决于该期权的协定价格与其标的物市场价格之间的关系。（）

期权的时间价值不易直接计算，一般以期权的实际价格减去内在价值求得。（）

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如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（）。

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如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9980、St=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（）。

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实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权标的物的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于或等于零，而不可能为负值。（）

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看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于（）。

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权证的时间价值等于理论价值减去内在价值，它随着（）的缩短而减小。

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股票内在价值的计算方法主要有（）。

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股票内在价值的计算方法包括（）。

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在决定优先股的内在价值时，（）相当有用。

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