因子模型中，一只股票在一段时间内的收益与（）相关。

1985年，Debondt等发现，在一段时间内，表现最好（差）的股票在接着会表现非常差（好），这被称为（）。

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在因子模型中，若宏观因素f代表国内生产总值（GDP）非预期的变化，若舆论认为今年GDP将增长4%（即预期）。股票A对GDP变化的敏感度b=1.2。如果GDP实际只增长了3%，那么宏观因素f对股票A收益率的影响为（）。

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证券估价模型中的（）便是把股票的价值与下一时期的预期股利、股票的要求收益和预期股利增长率联系起来。

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将一段时间内的股票价格平均值连成曲线，用来显示股价的历史波动情况，进而反映股价指数未来发展趋势的股票技术分析方法是（）

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反映企业在一段时期内的经营结果的报表被称为（）

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根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。

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用现金流贴现模型计算股票内在价值时，当计算的内部收益率（必要收益率）时，可以考虑购买这种股票。

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按照资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率所考虑的因素有（）

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考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少？（）

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